最新!中基优选私募基金50指数表现来了

中基优选私募基金50指数周报

一、市场回顾

10月以来,A股市场以跌后盘整为主,成交额缩减至万亿元以下,结构化行情暂告一段落,以中证500为代表的中小盘跌后反弹乏力,以沪深300、上证50等代表的大盘股稳中有升。板块上看,白酒与新能源相关板块涨幅居前,电力、环保跌幅较大。基差方面,目前主要股指基差波动不大,处于平水附近。中基50指数股票多头策略在市场热度降低、热点板块切换的背景下获得了一定幅度的盈利,对冲策略有小幅亏损。

美股方面,受缩债早于预期、债务上限问题的影响,美股在9月持续下跌,但进入10月份后主要指数迅速回升,其中纳斯达克表现稍弱一些。板块上看,保险、能源、汽车走势较强,受大盘影响较小;制药、通讯等较弱;中概股在10月持续反弹。港股方面,恒生指数、恒生中企指数自10月以来持续反弹,金融、零售、汽车短期表现较强,医疗、食品饮料、原材料、半导体等表现较弱。

大宗商品方面,受疫情产能恢复慢、以及冬季供暖需求影响,全球能源紧缺局势加剧,推动原油、天然气价格上涨。WTI11月原油价格自9月以来持续上涨,目前已达到80美元以上,带动国内化工品期货价格上涨;中国电力需求旺盛、山西暴雨等因素推动动力煤等品种上涨,缺电也引发有色金属等较为耗能产品的生产,促使国内工业品普涨;农产品价格整体也在上涨,油脂、棉花等在产量减少的预期以及需求旺季的双重推动下价格持续走高,北方省份连续冰雹、降温降雨等因素抬高了苹果等产品的价格。整体上看,商品市场活跃,但少数品种面临强化监管和抛储等市场化调节,风险性增加,中基50指数CTA与衍生品策略在这样的市场环境下获得了小幅盈利。

二、指数走势

中基优选私募基金50指数

中基50指数在10月15日当周收于1819.77点,较10月8日当周上涨0.77%,同期沪深300指数微涨0.04%。最近一年,中基50指数上涨17.51%,沪深300指数仅上涨5.36%,中基50指数跑赢沪深300指数达12.15%。

图1:中基优选私募基金50指数走势图

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指标方面,中基50指数年化收益率近30%,为沪深300指数年化收益率12%的两倍有余;风险方面,中基50指数的年化波动率不到13%,最大回撤不超过10%,均显著低于沪深300指数;风险收益比方面,中基50指数的夏普比率为2.2,而沪深300指数仅为0.5。

表2:中基优选私募基金50指数业绩表现

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中基优选私募基金50稳健型指数

中基50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数的基准日为2020年1月1日,10月15日当周收于1546.98点,较10月8日当周上涨0.23%,最近一年,中基50稳健型指数盈利15.58%。

图2:中基优选私募基金50稳健型指数走势图

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表3:中基优选私募基金50稳健型指数近期变动

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中基50稳健型指数以稳健收益为目标,成立以来指数年化波动率仅为8%左右,最大回撤不超过4%;收益方面,中基50稳健型指数累计收益超过50%,年化收益率接近30%,夏普比率超过3。

表4:中基优选私募基金50稳健型指数业绩表现

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三、成份表现

中基50指数成份表现

上周中基50指数上涨0.77%,三大类策略中,股票多头策略贡献最多,为0.77%,其次为CTA及衍生品策略的0.09%,对冲策略微亏0.09%。

表5:中基优选私募基金50指数分策略业绩贡献

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股票多头策略中的择时轮动子策略表现拔得头筹,其次为逆向投资和动态交易类策略;CTA及衍生品策略下各子策略均有盈利,其中量价中长期类策略盈利居前;对冲策略中的基本面量化对冲、多策略对冲等获利较多。

表6:中基优选私募基金50指数成份基金表现统计

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上周50支成份基金中有35支盈利,从统计指标上看,各大类策略下的基金盈亏都较为均衡。

中基50稳健型指数成份表现

上周,中基50稳健型指数上涨0.23%,其中配比占据半壁江山、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略亏损0.22%,经均衡配置的股票多头策略和CTA及衍生品策略分别贡献盈利0.25%、0.20%。

表7:中基优选私募基金50稳健型指数分策略业绩贡献

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二级策略方面,股票多头策略下的动态交易策略表现突出,均衡成长类策略也有一定的盈利;CTA及衍生品策略下的两类子策略均有盈利,其中另类策略盈利较多;对冲策略下的基本面量化对冲、多策略对冲的收益较多。

说明:

1、中基50指数、中基50稳健型指数及走势图,每周更新,可在《中国基金报》官方网站、官方微信公众号、官方APP相关专栏进行查阅,相关周报、月报、季报、半年报、年报等固定报告,也将通过上述媒体渠道公开。

2、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选,可将公司、产品等材料发送至zgjjbsmzs@chnfund.cn,我们将安排后续对接。

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